油雪糕是晉南民間的傳統食品，老少皆宜，人人愛吃它怎麼與油雪兩字聯繫上的呢？原來，這名字還是乾隆皇帝起的
有這樣一個傳說說是乾隆皇帝游華山時，路過山西晉南王官城這王官城緊靠黃河，東臨運城最大的鹽池，是鹽商的聚居之地，而且私宅園林甚多，結構精巧，爭奇鬥勝，馳名全國乾隆的龍舟到達這裡後，鹽商們紛紛接駕，叩請皇帝上岸結果，乾隆被一個姓嚴的大鹽商迎接到家裡去了
這天下午，正是大雪紛飛的時候乾隆在嚴家的暖廳裡憑窗賞雪向來喜歡賣弄文才的乾隆，賞雪之際免不了要吟一兩首詩所以，他哼哼唧唧地做起賞雪詩來：雪花翻飛似鵝毛，白油海裡浪花跳，這雪裡加油嘴裡光是油雪油雪的，可那第四句再也接不下去了他望著窗外飛舞的鵝毛大雪發愁，急得腦門子直冒汗這首詩不過四句，做不出真夠丟人的！
就在這時，嚴鹽商捧著一隻細花瑪瑙盤子，前來跪獻茶點乾隆一看，正中下懷，趁喫茶點的岔兒，便把窘相遮蓋過去啦乾隆的眼光，全被瑪瑙盤子裡同樣的兩碟細點吸引住了這細點是小元宵樣的炸糕，外面包上糖，用油一炸，再在白糖裡一滾，晶瑩潔白，惹人喜愛乾隆竟忘了用筷子，順手拈起一個一嘗，香甜鬆軟，清新可口，頓時大加讚美：什麼糕點，如此美味！
他一面讚歎，一面抓著吃，眨眼工夫已經吃下多個，這才抬起頭來問嚴鹽商嚴鹽商回奏：此乃小臣家傳糕點，外間並無售賣之處既蒙皇上賞識，小臣斗膽，叩請恩賜佳名乾隆又一一查問油糕是用哪些材料做成的嚴鹽商加油添醋地吹噓了一番，說是用糖白面芝麻等材料製成，再用油一炸，香飄萬里，說得神乎其神乾隆簡直聽呆了，答應給這家傳油糕起個典雅的名稱
乾隆想來想去，思緒卻亂得很，一時也取不出好名字忽然想起自己沒有吟完的那首詩，不禁拍案驚叫：好哇！這種糕點的色彩形狀，豈不就像外面飛舞的雪片嗎？依聯看來，就賜名油雪糕吧！嚴鹽商真心叩頭謝恩，接著捧來了文房四寶，請乾隆揮毫題字哪曉得乾隆高興得筆下大意了，在金箋紙上把油雪糕錯寫成雪油糕但這可是皇帝御筆，哪能隨便更正，後來這種傳統的糕點就沿用了雪油糕這個名稱。