殷淑儀，是南郡王劉義宣的女兒。容色美麗，笑靨妖嬈。劉義宣失敗以後，孝武帝秘密地把她娶來，寵愛冠於後宮。借姓殷氏，身邊洩密的人許多都被殺死，所以當時沒有人知道她的來歷。她死了以後，孝武帝常常思念想見到她，於是便做了一個通屜棺，想見她就拉開棺屜看看她的屍體，就這樣過了許多日子，而她的形態顏色並不改變。追贈她為貴妃，謚號為宣。到埋葬的時候，贈給鍂車京車、武士、儀仗。鑾車飾有九個玉串，黃屋左邊插著大旗，前後部羽葆、樂隊，皇上親自駕臨南掖門，喪車經過時，十分悲哀，不能自控，身邊的人無不暗暗落淚，皇上悲痛、愛憐不止，精神恍惚，嚴重廢棄了政事。每天睡覺，首先在床前斟上一杯祭奠的酒喝下，然後痛哭不能停下。他又啟發有關部門上奏說：「據《春秋》記載，仲子不是魯惠公的原配正妻，尚且得以建成獨自的宮廟。現在貴妃乃是在國家官員中的高位，理應建造新廟。」於是便在京城為她建立了單獨的廟宇。
當時有個巫師能見到鬼，對孝武帝說可以看到貴妃。孝武帝非常高興，就命令他召見貴妃。過了一會，果然在帷帳中見到貴妃形態如同平時活著的時候一樣。孝武帝想和她說話，卻默然不作聲。正要拉她的手，忽然便不見了，孝武帝越發哽咽遺憾，於是寫了一篇《李夫人賦》來寄托自己的思念。謝莊作了一篇哀悼的策文上奏，孝武帝躺在床上讀著，翻身起來流著眼淚說：「不料當今又出現這樣的奇才。」京城中紛紛傳寫，紙墨由此而價格變貴。有的人說，貴妃是殷琰家的人進了劉義宣的家，劉義宣失敗後又進了宮中。